Скачай с нета учебник Котерова, пройдишь по разделу ООП, там будет описано, что это за методы такие.
В кратце: при первом вызове данного класса, при первом обращении к его свойствам или методам 1 раз запускается метод __construct, типо автоматический запуск перед использованием класса. На самом банальном примере: в конструкте может идти соединение с БД, а сам класс работает уже с функцией mysql_query, то есть ты делаешь вызов метода: mysql_query, в начале будет запущен конструкт, который создаст соединение. Это не совсем правильное использование работы с БД, но так наиболее понятно будет, в каких случаях актуально использовать __construct.
Есть конкурс по работе с сортировкой в разделе конкурсы, можешь там посмотреть, как кто использует конструктор в начале класса с какой целью (если в функциях разбираешься, то перед запуском метода (функции класса), запускается предварительная функция (метод __construct)). Допустим в той же работа №1, которая моя

_____________
Обучаю веб-программированию качественно и не дорого: http://school-php.com
Фрилансер, принимаю заказы: PHP, JS, AS (видео-чаты). Писать в ЛС (Личные сообщения на phpforum).