вот html

<div class="nav">
			<ul>
			    <li><a href="index.php">ВСЕ КИНОТЕАТРЫ</a></li>
			    <li><a href="korston.php">КОРСТОН</a></li>
			    <li><a href="bklass.php">Б-КЛАСС</a></li>
			    <li><a href="russia.php">РОССИЯ</a></li>
				<!-- делаем ссылку подчеркнутой при нажатии -->
			</ul>
</div>
	

вот jquery в конце страницы

$(document).ready(function(){
	$('li').click(function() {
	$('li').find('active').toggleClass('active');//Снимаем класс актив с пункта меню
	$(this).toggleClass('active');//Добавляем класс актив к кликнутому пункту
	 /*В таком варианте вы просто задаёте цвет для class='active' через css*/
	 })
       
});

в чем дело? в отладчике видно как класс появляется и сразу пропадает

во первых у тебя нет элементов active в блоках li

надор ошибку нашел, тема закрыта! спасибо всем!

попробуй так

$(document).ready(function(){
	$('li').click(function() {
		$(this).parents('.nav').find('active').removeClass('active');
		$(this).addClass('active');
	})

});

УПС опоздал.