Сессия это интерфейс записи/чтения особого, но файла, натурально, его даже посмотреть можно в папке где хранятся файлы сессий.
Пага 1
session_start();
// создается тот самый файл, юзеру идет заголовок про куки, браузер сохраняет в куки значение переменной PHPSESSIONID, или типа того, значение которой одновременно записывается в тот самый файл, с которым ясень пень уже установлена связь согласно настройкам - где лежит, как называется и все такое.
В скрипте интерфейс этого файла - обычная переменная типа массив, $_SESSION. В которую как обычно можно напихать что хочешь, в том числе и массивы, объекты (stdClass как два пальца, другие классы как три), например
$_SESSION['this_page_name']="Это пага номер 1";
Пага 2
session_start();
// все то же самое начиная с проверки наличия у юзера куков с PHPSESSIONID, которую сервер если получает, то получает ИД, по нему читает определенный файл и заполняет массив данными из этого файла.
echo 'previous page number is: '. $_SESSION['this_page_number'];
Думать как оно и где и как - вообще не надо. Запускай и юзай.
Похвалиться большим опытом программирования не могу, но ни разу еще ничего не записал в файл. Сложновато это для меня.
Я даже не помню как называется эта самая кука - с ИД, потому что один раз где надо было ее проверить проверял через session_id(); а само имя можно получить/задать через session_name();