border="0" /> — тогда границ не будет.
В IE границы больше и не появляются.
В FF при нажатии появляется окантовка ссылки, это уже побороть, кажется, нельзя.
Можно либо в , либо в всунуть onclick="this.blur()", тогда фокус с картинки будет убираться. Но все равно на мгновение границы проявятся.